Simulazione fondi per i Nobel

La Fondazione Nobel ha scelto le soluzioni MatLab di MathWorks per supportare le strategie di asset-liability management del proprio portafoglio da 500 milioni di dollari, tra azioni, proprietà, investimenti in hedge fund e obbligazioni, impiegando modelli a 30 anni per comprenderne l’evoluzione, considerando gli scenari di rischio e la redditività, in modo da poter garantire riconoscimenti monetari a lungo termine ai futuri premiati. Malgrado la Fondazione abbia infatti costi relativamente fissi, il motore di simulazione degli scenari di rischio di MatLab impiegherà modelli costruiti con metodi di simulazione Monte Carlo per analizzare, modellare e fare proiezioni della redditività stimata degli asset, delle correlazioni significative e delle deviazioni standard, con orizzonte a 30 anni inizialmente per poi potenziarsi con lo sviluppo dell’architettura del modello fino a 100, per poter definire in anticipo contromisure orientate alla solvibilità in caso di imprevisti, come i crolli delle banche del 2008.

 

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